Sunday 29 April 2018

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Opções de negociação diária na expiração com Jeff Augen.


Muitos comerciantes reconhecerão Jeff Augen como o autor da The Volatility Edge no Options Trading.


A experiência de pesquisa e comercialização de Jeff Augen no mundo das opções oferece aos comerciantes de ações, opções e ETFs uma nova compreensão das dinâmicas do mercado que se desdobram à medida que as opções se aproximam e chegam. Não só as suas idéias comerciais específicas valem a pena, mas também o caminho que Jeff Augen levou para chegar a essas idéias é que qualquer comerciante que já passou semanas, meses ou anos procurando uma vantagem particular em um determinado mercado reconhecerá e apreciará prontamente .


O que acontece com a volatilidade implícita ao longo do dia do vencimento? Qual é a melhor forma de medir isso? E como as opções de negociação de comerciantes podem ser aproveitadas pelos comportamentos de mercado que faltam os modelos matemáticos? Estes são apenas alguns dos tópicos da nossa entrevista de Big Saturday com Jeff Augen. O que se segue é a primeira parte dessa entrevista.


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Jeff Augen, o criador dos Indicadores PhaseTrader® é um investidor privado e escritor publicado que passou mais de uma década construindo um portfólio único de propriedade intelectual de algoritmos e software para análise técnica de preços de derivativos. Seu trabalho inclui mais de um milhão de linhas de código de computador, refletindo novas estratégias poderosas para negociação de ações, opções de capital, opções de índice, futuros e moedas.


Augen tem uma história de 25 anos em tecnologia da informação: como executivo co-fundador da empresa de Ciências da Vida e Ciências da Vida, definiu uma estratégia de crescimento que resultou em US $ 1,2 bilhão de novas receitas e gerenciou uma grande carteira de capital de risco investimentos. De 2002 a 2005, Augen foi presidente e CEO da TurboWorx, Inc., uma empresa de software de computação técnica retirada do departamento de informática da Universidade de Yale. Ele escreveu sete livros de negociação da Pearson Education / Financial Times Press: The Volatility Edge in Options Trading, Tading Options at Expiration, The Option Trader & # 8217; s Workbook, Day Trading Options, Trading Realities, Microsoft Excel para estoque e comerciantes de opções. Outras publicações incluem colunas semanais que duraram 2 anos na revista Stocks, Futures e Options, vários artigos, e um livro de pós-graduação intitulado Bioinformática na Era Pós-Genômica (Addison-Wesley, 2004).


Grande parte do seu trabalho atual sobre análise técnica e preço de derivativos é construído em algoritmos para prever estruturas moleculares tridimensionais que ele desenvolveu há muitos anos como estudante de pós-graduação.


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